Statsionaarne stohhastiline protsess on protsess, mille tõenäosusjaotus varieerub teatud aja jooksul enam-vähem pidevalt.
Teisisõnu võib arvude rida tunduda (ja olla) kaootiline, kuid võtta väärtused piiratud vahemikus. Selle teabe kaudu saab teha mudeleid, mis üritavad muutujat ennustada. Finantsvara igapäevane tootlus on näide statsionaarsetest stohhastilistest protsessidest. Seega on EURUSD päevane tootlus ehk protsentuaalne päevane varieeruvus järgmine:
See diagramm kajastab EURUSD päevast protsentuaalset tootlust alates 1999. aastast. Mõiste paremaks mõistmiseks pakume siiski ainult viimast 100 päeva.
Graafikut suurendades näeme muutuja käitumist selgemini. Viimase 100 päeva jooksul on EURUSD variatsioonid olnud vahemikus -1% ja 1%. Me ei saa ennustada, milline on konkreetse päeva variatsioon, kuid võime intuitiivselt (kuid mitte kinnitada), milliste väärtuste vahemikku muutuja jääb.
Kas statsionaarsed stohhastilised protsessid on prognoositavad?
Kui viidata statsionaarse stohhastilise protsessi prognoositavusele, ei väideta, et see oleks 100% prognoositav. See viitab võimalusele, et teatud tõenäosusega võtab seeria väärtuste vahemiku. Näite pakub EURUSD päevase tootluse graafik. Me ei saa ennustada, kas EURUSD tõuseb või langeb, kuid võime üsna suure kindlusega ennustada, et EURUSD naaseb vahemikus -1 kuni 1%.
Siin on ligikaudne pilt stohhastiliste protsesside tüüpidest. Nende hulgas on statsionaarsed ja mittestatsionaalsed stohhastilised protsessid.
