Süsteemne risk on nakatumise oht, mis tekib finantskriisis selle kontsentratsiooni tagajärjel teatud majandussektoris ja võib otseselt mõjutada ülejäänud sellesse hõlmatud tootmissektoreid.
Pangandussektor on kõrgeima süsteemse riskiga, kuna sellel võib olla väga negatiivne mõju kogu majanduse arengule.
Suund süsteemsete riskide parema kontrolli suunas
Pärast 2007. – 2011. Aasta finantskriisi hakkasid institutsioonid kogu maailmas pangandussektori riskikontrollisüsteemide väljatöötamise vastu veelgi rohkem tegelema. Seda seetõttu, et nakatumise oht võib põhjustada majandusele katastroofilisi tagajärgi.
Sel põhjusel on Baseli lepingute kontrollisüsteeme ja mehhanisme täiustatud, kuna nende kaudu on kehtestatud suunised finantssektorit ohustada võivate sündmuste vältimiseks.
Omakorda on pangad investeerinud tehnoloogiasse, koolitanud ja palganud kvalifitseeritud personali, et töötada välja reitingu- ja hindamismudelid, mis parandavad nende prognoosivaid hinnanguid, paljud neist põhinevad Var-mudelitel (Risk at Risk), stressitestidel, IMA ja EMA mudelitel või Incremental Risk Var , Portfelli beetad ja nende hajutused. Nendel mudelitel on sama eesmärk, milleks on kriisiolukordades ohuolukordade kontrollimine, mis võimaldavad prognoosida maksimaalset oodatavat kahju, et nende varusid täita.
Lisaks on pankadel stiimulid välja töötada ja kinnitada ettevõttesiseselt välja töötatud kvantitatiivseid mudeleid, millele on lisatud reitinguagentuuride reitingud ja rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks keskpankade esindajate arvamused. Viimased investeerivad selle küsimuse uurimisse suuri summasid. Omakorda on riskiküsimustes nõustamisele spetsialiseerunud palju konsultatsioonifirmasid, mitte ainult neid, kes on tuntud kui Suur Nelja (PwC, EY, Deloitte ja KPMG), vaid ka paljusid teisi, kelle vastutusel on suurepärased spetsialistid.