Stressitestid on üksustele tehtavad testid, et hinnata nende finantsolukorda ja kontrollida finantssüsteemi stabiilsust võimalike nakkuste või süsteemse riski stsenaariumide korral.. Stressitest on stsenaariumi analüüsimisel äärmuslik stsenaariumi juhtum.
Nende testide läbiviimiseks satuvad panga või ettevõtte vara ja kohustuse komponendid erinevatesse olukordadesse nii majanduse kui ka makromajanduse positiivse trendiga seotud stsenaariumide korral., nagu keerukamates stsenaariumides. Seda tüüpi tavad on simulatsioonid, mille eesmärk on piirata ja ennetada panganduspaanika hetki või panga pidamine inglise keeles.
Investeerimismaailmas kasutatakse seda sageli VAR-analüüsi täiendusena, kuna see kajastab tulemusi, mida VAR-is ei kuvata. Stressitest
Euroopa Liidu riigid kavatsevad pärast antud riigiabi - 4,6 miljardit eurot garantiide vahel, mida üksused peavad maksma pakutavate garantiide, rekapitaliseerimise ja ühinemiste eest - investoritele demonstreerima investoreid, et võetakse meetmeid, et vältida ebasoodsat olukorda olukorra halvenemise tõttu. äritegevuse maht ja kahjude ilmnemine laenuportfellis, samuti teatud vara, eriti kinnisvara hindamise halvenemine.
Esimesed panga stressitestid viis läbi pangajärelevalve komitee alates 2009. aastast ja need viiakse igal aastal läbi Euroopa Keskpanga (EKP) ja Euroopa Komisjoni (EÜ) koostöös.
Stressitestide arvutamise meetod
Selleks, et teatud tingimustel, näiteks töötuse taseme tõus, pankade antud krediidi maksmata jätmine ja investeeringute väärtuse vähenemine, vastaks finantskriisidele, järgivad stressitestid järgmist üldist arvutusmetoodikat .
Neid mõõdetakse esimese taseme või 1. taseme näitaja põhjal. See koefitsient mõõdab pankade maksevõimet. Sel juhul analüüsitakse testides seda, mis on igal pangal kapitali pluss reservid, jaotamata kasumit ja püsivaid eelisaktsiaid (või hoiupankade puhul osalemiskvoote), et varade, antud laenude, aktsiate ja muude riskiinvesteeringutega silmitsi seista. See tähendab, et raha, mille nad on taganud, või omavahendid, võrreldes sellega, mille nad on pühendanud investeeringule, mis pole täiesti ohutu. Üldjuhul on järelevalveasutused määranud esimese taseme miinimummääraks 6%. Mida suurem on see protsent, seda suurem on krediidivõime.
Aastal baseli kokkulepped näete selles osas kehtestatud suuniste arengut, et parandada selliseid täiendavaid probleeme nagu likviidsus, mittevastavuse oht või rahaline arestimine.
Võimalikud stressitestide stsenaariumid
Nende jõudlustestide arvutamiseks on loodud järgmised stsenaariumid:
- Tavaline stsenaarium: See on makromajanduslikul tasandil kõige stabiilsem. Uuritakse ja lepitatakse pankade kontosid, et näha, kas need vastavad praegusele turuolukorrale.
- Keerukas stsenaarium: Makromajandusliku olukorra halvenemine, SKP languse mõjud SKT 3% tasemelt, millest alates see jätab töökohtade loomise jätkusuutlikul viisil, kaalutakse pankade varasid nende riskitasemega, näiteks tagatiseta antud laen kaalub 100%, kuid Saksamaa riigi võlakiri Bundi kaal on 0%, finantsvarade kaotus ja lõppkapital, mis saadakse pärast saadud riigiabi arvestamist.
- Riigi võlakriis: See on kõige keerulisem stsenaarium. Selle eesmärk on kindlustada maksevõime juhuks, kui riigi võla näitajad on ülekaalukad, näiteks Kreeka 25%, Portugal 15% või Hispaania 12%.
Nendel pankadel või üksustel, kes stressitesti ei läbi, on mehhanismid sellest olukorrast pääsemiseks ja nad on järgmised:
- Minge erasektorisse ja turule, et saaksite ennast finantseerida.
- ELi erakorraline fond euro kaitsmiseks.
- Alumine osa nõuetekohane panga ümberkorraldamine (FROB) Hispaania puhul.
| Kesk-Euroopa aja suhe (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Riik | 15 Pangad | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| SEE ON | Finants- ja hoiupank | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| SEE ON | Ühendatud maapiirkondade säästupangad | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| SEE ON | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| SEE ON | Hoiupank ja M.P. Zaragozast | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| SEE ON | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| SEE ON | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| SEE ON | NCG pank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| SEE ON | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| SEE ON | Santanderi pank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| SEE ON | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| SEE ON | Barcelona hoiu- ja pensionipank | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| SEE ON | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| SEE ON | Sabadelli pank | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| SEE ON | Mare Nostrum pink | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| SEE ON | Pankur | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Stressitestide näide
SKP languse tõttu kriisi algusest kuni tänaseni 4,5% lähedale on Hispaania testide läbipaistvuse näide olnud.
Avaldades enam kui 95% oma finantssüsteemi andmed, sisestades isegi rohkem aspekte kui mujal Euroopas, näiteks näiteks oma pankade kinnisvaraportfellides. 2014. aastal peatati testitud 15 Hispaania pangast ühes katsefaasis ainult üks, Liberbank, kapitalipuudujäägiga 35 miljonit eurot (poolega võrreldes suhteliselt madal näitaja). Lisaks oli pärast nende varade kvaliteedi analüüsimist näitaja ELi keskmisega võrreldes 1,6, mis oli 3,5%.
Happe test