Viivitatud hajutatud autoregressiivne mudel (ADR) (II)

Lagged Distributed Autoregressive (ADR) mudel, inglise keelest Autoregressiivne hajutatud lag-mudel(ADL) on regressioon, mis hõlmab lisaks mahajäänud sõltuvale muutujale ka uut mahajäänud sõltumatut muutujat.

Teisisõnu, ADR-mudel on p-järku autoregressiivse mudeli AR (p) laiendus, mis sisaldab sõltumatu muutuja perioodile eelnenud ajavahemiku jooksul veel üht sõltumatut muutujat.

Näide

Aastate 1995-2018 andmete põhjal arvutame välja looduslikud logaritmidsuusapassid iga aasta kohta ja muutujate jaoks läheme ühe perioodi võrra tagasisuusapassidt ja rajadt:

Aasta Suusapassid () ln_t ln_t-1 Rajad_t Rajad_t-1 Aasta Suusapassid () ln_t ln_t-1 Rajad_t Rajad_t-1
1995 32 3,4657 8 2007 88 4,4773 4,3820 6 9
1996 44 3,7842 3,4657 6 8 2008 40 3,6889 4,4773 5 6
1997 50 3,9120 3,7842 6 6 2009 68 4,2195 3,6889 6 5
1998 55 4,0073 3,9120 5 6 2010 63 4,1431 4,2195 10 6
1999 40 3,6889 4,0073 5 5 2011 69 4,2341 4,1431 6 10
2000 32 3,4657 3,6889 5 5 2012 72 4,2767 4,2341 8 6
2001 34 3,5264 3,4657 8 5 2013 75 4,3175 4,2767 8 8
2002 60 4,0943 3,5264 5 8 2014 71 4,2627 4,3175 5 8
2003 63 4,1431 4,0943 6 5 2015 73 4,2905 4,2627 9 5
2004 64 4,1589 4,1431 6 6 2016 63 4,1431 4,2905 10 9
2005 78 4,3567 4,1589 5 6 2017 67 4,2047 4,1431 8 10
2006 80 4,3820 4,3567 9 5 2018 68 4,2195 4,2047 6 8
2019 ? ? 4,2195 6

Regressiooni tegemiseks kasutame väärtusi ln_t sõltuva muutujana ja väärtusedln_t-1 Yrajad_t-1 sõltumatute muutujatena. Punased väärtused jäävad regressioonist välja.

Saame regressiooni koefitsiendid:

Sel juhul on regressorite märk positiivne:

  • Kasv 1 hinnassuusapassid eelmisel hooajal (t-1) liikus see 0,48 tõusugahinnassuusapassid selleks hooajaks (t).
  • Eelmisel hooajal avatud musta raja (t-1) tõus tähendab 4,1%suusapassid selleks hooajaks (t).

Koefitsientide alla sulgudes olevad väärtused on hinnangute standardvead.

Me asendame

Siis,

AastaSuusapassid ()RajadAastaSuusapassid ()Rajad
19953282007886
19964462008405
19975062009686
199855520106310
19994052011696
20003252012728
20013482013758
20026052014715
20036362015739
200464620166310
20057852017678
20068092018686
201963

ADR (p, q) vs. AR (p)

Milline mudel sobib kõige paremini hindade ennustamisekssuusapassid arvestades ülaltoodud tähelepanekuid, AR (1) või ADR (1,1)? Teisisõnu, kas lisate sõltumatu muutujarajadt-1 taandarengus aitab meie ennustust paremini sobitada?

Vaatame mudelite regressioonide R-ruutu:

Mudel AR (1): R2= 0,33

Mudel ADR (1,1): R2= 0,40

R2 mudeli ADR (1,1) väärtus on suurem kui R2 AR mudeli (1). See tähendab, et sisestage sõltumatu muutujarajadt-1 taandarengus aitab see meie prognoosile paremini sobida.

Lemmik Postitused

Warren Buffett, turgude kuningas

Warren Buffett on tuntud kui legendaarne investor, kuid kas ta on tõesti nii hea? Selles artiklis oleme analüüsinud tema trajektoori. Pärast Madridis toimunud kohtumist, kui ootasime laua taga serveerimist, tekkis vestlus, mille peamine mõte oli see, mida meile meeldib nii palju vältida. Rääkisime võimalusestLisateave…

Analüüs: Hispaania majanduse areng 21. sajandil

Selles artiklis võetakse väga lühidalt kokku Hispaania majanduse põhinäitajate areng alates 1995. aastast kuni 2008. aastal alanud kriisini ja praeguseni. Selle artikli pakkus välja keskkooliõpilane, kes vajas meie nõuandeid 21. sajandil Hispaania majandusega seotud töö ettevalmistamiseks. Lisateave…

Austraalia: 28 aastat järjest majanduslangusesse langemata

Kakskümmend kaheksa järjestikust aastat majanduslikult kasvamas. See on Austraalia tasakaal. Paljud imestavad, kuidas on võimalik nii pikka laienemisperioodi aheldada. Kas majanduslangustest saab lõputult kõrvale hiilida? Majandustsüklid selgitavad kasvu või laienemise faase ning majanduslanguse või majanduskriisi perioode. Kuigi laienemise ajal Loe edasi…