Mittestatsionaarne stohhastiline protsess on protsess, mille tõenäosusjaotus varieerub pidevalt.
Kui arvude rida käitub täiesti kaootiliselt, võiksime öelda, et see on juhuslik, mitte statsionaarne. Mittestatsionaarse stohhastilise protsessi näiteks oleks EURUSD valuutapaari hind.
Nagu näeme eelmiselt pildilt, muutuvad aja jooksul nii dispersioon kui ka keskmine. Me ei saa ennustada, kas EURUSD tõuseb või langeb. Mõni aasta on see suundunud ülespoole ja teised aastad allapoole. Graafikus oleva teabe abil ei saa me midagi selgeks teha.
Kas saab ennustada mittestatsionaarseid stohhastilisi protsesse?
See, et protsess on stohhastiline, mitte statsionaarne, ei tähenda, et see oleks täiesti kaootiline. Kaos on sõna, mida kasutatakse selle lihtsamaks ja arusaadavamaks selgitamiseks. Tegelikult on EURUSD valuutapaar finantsvara, mis kajastab seda, kui palju dollareid saame antud ajahetkel ühe euro vastu vahetada. Nii et see väärtus sõltub mitmest muutujast. Mõned näited EURUSD liikumist selgitavatest muutujatest on intressimäärad, võlakirjade ostmine või rahvusvaheline kaubandus, kus vahetatakse eurosid ja dollareid.
Peale viimase saab mittestatsionaarsed stohhastilised protsessid seeria teisendamise abil muuta statsionaarseteks stohhastilisteks protsessideks. Lihtsaim näide on keskmine statsionaarne stohhastiline protsess. Kui trendikomponent elimineeritakse matemaatiliste valemite abil, võiksime selle teisendada statsionaarseks stohhastiliseks protsessiks.
