Panga võlgnevused on riski taseme näitaja, et erapankade võlgnikud (üldiselt peame silmas inimesi, kes soovivad krediiti) ei täida oma maksekohustusi.
Panga võlgnevusi mõõdetakse kohustuste täitmatajätjate ja sooritatud tehingute koguarvu suhtena. Oma olemuselt puudutab see suhet kahtlaste riskide, st juhtumite puhul, kus on olulisi kahtlusi kohustuse täitmata jätmise ja kogu riskide (kõigi teostatud toimingute kohta, mis viitasid teatud riskile) vahel.
Mis on kuritegevus?
Laenu võlgnevust määratletakse kui olukorda, kus võlgnik hilineb oma intressi ja / või põhiosa maksmisega kolm kuud. See on kõrge riskiga olukord, kuid pole veel langenud halbade laenude kategooriasse (taastamatu).
Kui laenu peetakse taastamatuks, jäetakse see võlgnevuste arvestusest välja.
Kuidas panga võlgnevusi mõõdetakse?
Panga võlgnevusi saab arvutada mitmel viisil. Hinnatakse tavaliselt määrasid või suhteid. Kõige sagedamini kasutatakse meil: krediidi võlgnevuste määra, saldo võlgnevuse määra ja kogu võlgnevuse määra.
- Krediidi võlgnevuste määr: Seda mõõdetakse mittetöötavate laenude ja klientidele antud laenude koguarvu jagatisena
- Bilansi võlgnevuste määrSee on jagatis kliendilaenude, krediidiasutuste hoiuste ja võlaväärtpaberite kohustuste täitmatajätmise vahel kõigi nende toimingute kogusumma suhtes.
- Kogu võlgnevuste määr: Bilansi rikkumisele lisatakse tingimuslikud riskid ja kohustused.
Panga võlgnevuste tagajärjed
Pankade võlgnevuste mõju kahjustab nii pankade tulemusi kui ka majandust tervikuna.
Mis puutub pankadesse, siis võlgnevused vähendavad nende intresside laekumist. Lisaks peab neil olema suurem summa ressursse, et eraldisi makseviivituse korral säilitada. Tuleb märkida, et siin kuvatakse kattemäära mõiste, mis on panga reservide tase kogu mittetöötavate laenude kohta. Mida suurem on vaikimisi, seda suurem peaks olema katvuse suhe.
Majandusele avalduva mõju osas on suuremad rikkumised seotud suurema tööpuuduse ning majandusaktiivsuse ja tarbimise langusega. Usaldus pangandussüsteemi vastu langeb ja krediidikulud kipuvad tõusma.
Krediidirisk