Dünaamiline ökonomeetriline mudel on ökonomeetriline mudel, milles selgitavad muutujad on mahajäänud.
Dünaamilise ökonomeetrilise mudeli kontseptsioonil on mõte ainult siis, kui räägime aegridade andmetest. Kui räägime hilinemistest, siis peame silmas midagi „viivitatud” või eelmiste perioodide andmeid sisaldavat. Seetõttu on dünaamilistest mudelitest mõtet rääkida ainult siis, kui vähemalt mõned selgitavad muutujad esitatakse aegridade kujul. Siiski on tavaline, et kõik või peaaegu kõik muutujad on aegridad.
Selles mõttes tuleb selle termini mõistmiseks kõigepealt selgitada ökonomeetrilise mudeli olemust. Teiseks tuleks viivituse mõiste sõnastada selgelt ja lühidalt.
Matemaatiline mudelÖkonomeetriline mudel
Dünaamiline ökonomeetriline mudel on selline, kus üks või mitu selgitavat muutujat sisaldavad viive. See tähendab, et sellel on vorm:
Nagu kõik ökonomeetrilised mudelid, sisaldab see mudel järgmisi muutujaid:
Y: See on selgitatud muutuja. See võib olla ükskõik milline majanduslik muutuja, mida kavatseme ennustada, hinnata või selgitada.
Null beeta: See on võrrandi konstantne termin, sellel pole majanduslikku tähendust. Selle lisamine võrrandisse on matemaatilistel põhjustel.
Beeta üks: See on koefitsient, mille väärtus selgitab suhet, mis seletaval muutujal x1 on seletatava muutujaga Y ajal t.
X1: Nagu oleme varem öelnud, proovib muutuja Y käitumist seletada üks muutujatest.
Kaks beetaversiooni: See on koefitsient, mille väärtus seletab seost, mis eksisteerib perioodi tagasi selgitava muutuja x1 ja muutuja Y kõikumise vahel.
X2: See on teine muutuja, mis püüab seletada Y käitumist.
Beeta kolm: See on koefitsient, mille väärtus selgitab suhet selgitava muutuja x2 ja muutuja Y vahel.
Alaindeks 't': viitab ajale. See alaindeks võib hästi võtta teatud aasta või kuu väärtused.
Kuigi sellesse baasmudelisse oleme lisanud seletavasse muutujasse x1 ainult viivituse, oleksime võinud lisada rohkem selgitavaid muutujaid suurema viivitusega. Artikli lõpus näeme näiteid võimalikest dünaamilistest mudelitest.
Sellega seoses väärib mainimist, et teatud dünaamika mõistest dünaamiline mõistmiseks on hädavajalik omandada mõisted: ökonomeetriline mudel ja regressioonimudel.
Dünaamiline kontseptsioon
Dünaamikast rääkides räägime asjaolust, et ühe või mitme perioodi tagused ühe või mitme selgitava muutuja kõikumised võivad mõjutada praegu seletatava muutuja väärtust.
Oletame, et alusmudel, mille oleme esitanud, koos seletava muutuja x1 viivitusega. See mudel eeldab, et muutuja Y väärtus eelmisel perioodil selgitab muutujat Y praegusel perioodil.
Dünaamilise ökonomeetrilise mudeli näide
Oletame, et meil on ökonomeetriline mudel, mis püüab selgitada riigi sisemajanduse koguprodukti (SKP). Selle selgitamiseks kasutame selgitavate muutujatena kaht töötuse määra ja tööstustoodangu indeksit.
Kõnealune mudel oleks matemaatiliselt järgmine:
SKP: See on selgitatud muutuja, see esindab sisemajanduse kogutoodangu indeksit.
Desem: See on esimene selgitav muutuja, see viitab riigi töötuse indeksile.
Prod: See on teine selgitav muutuja ja see on selle riigi tööstustoodangu indeks.
t: Esindab vaatlusaastat
Kui mudel on arvutatud, kujutame ette, et koefitsiendid on järgmised:
Eelnevat arvesse võttes, miks me teame, et see on dünaamiline ökonomeetriline mudel? Sest kõiki muutujaid ei leita samal ajahetkel: hetk t. On muutuja, mis on eelmisel perioodil: 't - 1'.
Mis tähendab, et tänavusel töötusel on SKP-le negatiivne mõju. Teisisõnu, mida kõrgem on töötuse määr, seda väiksem on SKP muutuja. Kuid see on see, et lisaks sellele mõjutab eelmise aasta töötus ka selle aasta muutuvat SKPd. On tõsi, et negatiivset mõju vähendatakse 0,36-lt 0,10-le, kuid see mõjutab jätkuvalt negatiivselt.
Selle selge näide on rahapoliitikas. Ökonomeetrilised mudelid, mis püüavad hinnata riikide majanduskasvu, võtavad rahapoliitikat arvesse seletava muutujana, kuid viivitustega. See tähendab, et nad teavad, et rahapoliitikal ei ole majandusele otsest mõju. Rahapoliitika mõjutab reaalmajandust mitme perioodi pärast. Eelmisel aastal rakendatud rahapoliitika võib mõjutada riigi majanduskasvu rohkem kui samal aastal rakendatud rahapoliitika.
Järgmisena näeme kahte näidet, kuidas mudelit tõlgendada:
Näide 1
See tähendab, et 1980. aasta SKP indeks on seletatav selle võrrandi ja selle väärtustega. See tähendab, kui hoida kõike muud konstantsena, kui töötuse muutuja oleks 1980. aastal ühe ühiku võrra suurem olnud, oleks SKP muutujat vähendatud 0,36 ühiku võrra (pange tähele selle ees olevat miinusmärki). Pealegi, kui kõik muutumatu oleks, kui muutuja Töötus oleks olnud suurem ühik 1979. aastal, avaldaks see 1980. aasta SKP-le negatiivset mõju 0,10 ühikut.
Teiselt poolt, kui hoida kõike konstantsena, kui samal samal 1980. aastal oleks tööstustoodang selle esitatava väärtuse asemel esitanud veel ühe ühiku, oleks SKP muutuja 1980. aastal suurenenud 0,68 ühiku võrra.
Näide 2
See tähendab, et 1985. aasta SKP indeks on seletatav selle võrrandi ja selle väärtustega. See tähendab, kui hoida kõike muud konstantsena, kui töötuse muutuja oleks olnud suurem ühik 1985. aastal, oleks SKP muutujat vähendatud 0,36 ühiku võrra (pange tähele selle ees olevat miinusmärki). Kui töötuse muutuja oleks olnud suurem üksus 1984. aastal, mõjutaks see kõik muutumatuna 0,10 ühikut negatiivselt 1985. aasta SKP-le.
Teiselt poolt, kui hoida kõike konstantsena, kui samal aastal 1985 oleks tööstustoodang selle esitatava väärtuse asemel esitanud veel ühe ühiku, oleks SKP muutuja 1985. aastal suurenenud 0,68 ühiku võrra.
Siin on mõned näited dünaamilistest mudelitest:
Kokkuvõtteks võib öelda, et dünaamiline ökonomeetriline mudel on ühe või mitme selgitava muutujaga viivitus. Arvestades juhtumit, et isegi selgitatud muutuja võib olla ka selgitav. Viimane on nn viivitatud endogeenne mudel.