Turtle Trading System on Richard Dennise ja Bill Eckhardi loodud kauplemissüsteem eesmärgiga läbi viia kauplejatega eksperiment.
1980-ndate aastate esimesel poolel arutasid Richard Dennis ja Bill Eckhard (mõlemad investeerimisfondide valitsejad), kas kaupleja on sündinud või loodud. Dennis, kes oli kuulus selle poolest, et muutis vaid kümne aasta jooksul 1600 dollarist 200 miljonit dollarit, väitis, et tehti kaupleja. Vastupidi, Echkard väitis, et kauplejaks saamiseks peate olema väärt. Ma mõtlen, et sa pidid olema geneetiliselt eelsoodumus.
Pärast pikemat vestlust jõudsid kaks juhti järeldusele, et kõige parem on seda tõestada. Nii panid nad Wall Street Journalisse palve leida paar inimest, kes nende käe all kaupleksid.
Kauplemissüsteemi nime päritolu
Nad said palju avaldusi, kuid valisid intervjuu läbiviimiseks vaid mõned. Lõpuks jäid neile 13 inimest. Neist 10 oli valitud intervjuu abil ja 3 meelega valitud Richard Dennis.
"Kasvame kauplejaid, nagu kilpkonnasid kasvatatakse Singapuris." -Richard Dennis
Need 13 inimest moodustasid katserühma. Neid koolitati 2 nädalat ja nad said päris rahaga väikseid kontosid. Kui nad olid selle protsessi läbinud, said nad kõik arved vahemikus 500 000 kuni 2 miljonit dollarit.
Nende sõnul ei "kilpkonnad" mitte ainult ei kaotanud raha, vaid saavutasid ka 80% -lise tootluse aastas. Muidugi, kuidas kilpkonnad tegutsesid?
Kilpkonnadega kauplemise süsteemi reeglid
Kilpkonnaga kauplemise süsteemi iseloomustas see, et see oli väga lihtne. Richard Dennise jaoks peab kauplemissüsteem olema lihtne ja mehaaniline. Teisisõnu, subjektiivsele arvamusele või hinnangule ei tohiks jääda ruumi. See, mida süsteem dikteerib, peab olema väga selge ja lihtne.
Selles mõttes on reeglid jagatud viide ossa:
Turg
Kõigepealt tuleb kindlaks teha, millisel turul kavatsete tegutseda. Kilpkonnadega kauplemise süsteem peab toimima väga likviidsetel turgudel. Selle tegevus põhines põhimõtteliselt:
- Toored materjalid: Kakao, kohv, suhkur, puuvill, kuld, hõbe, vask, õli ja gaas.
- Võlakirjad: 90-päevane, 10- ja 30-aastane USA riigikassa
- Välisvaluuta: Šveitsi frank, Saksa mark, Suurbritannia nael, Prantsuse frank, Jaapani jeen, Kanada dollar, Eurodollar.
- Toimingud: Standard & Poor’s 500 aktsiat
Positsiooni suurus
See on esimene samm rahahalduses. See jaotis ütleb meile, kui palju osta või müüa. Eesmärk on riske asjakohaselt juhtida. Rahahalduse strateegiad kohandasid positsiooni suurust turu volatiilsuse põhjal. Seda volatiilsust mõõdeti vastavalt ATR (keskmine tõeline vahemik) näitajale. Vt keskmine tõeline vahemik
Sissepääsu sildid
Sisenemise signaalid põhinesid Donchian Channel'i tehnilisel näitajal. Seega leiame lühi- ja pikaajalisi signaale:
- Lühiajaline signaal põhineb 20-päevasel Donchi kanali läbimurdel.
- Pikaajaline signaal põhineb 55-päevasel Donchi kanali läbimurdel.
Lõpeta kaotus
Muidugi kasutab kilpkonnade kauplemissüsteem stop loss. See tähendab, et juhul, kui kaubandus läheb valesti, on tellimus, mis sulgeb kahjumiga positsiooni. Peatuskaotus põhines ka volatiilsusmeetmetel.
Võtke kasumit
Kasumipositsioonidest väljumiseks (kasumi järjekorra võtmiseks) oli reegel väga lihtne. Kui hind tegi viimase 10 või 20 päeva minimaalseks, siis positsioon suleti.
Täiendav säte positsiooni suuruse kohta
Kuna kilpkonnad tegutsesid väga suurte kontodega, esitas Richard Dennis tegutsemiseks mõned täiendavad kaalutlused. Kui opereerite väga paljude lepingutega, saate hinnapakkumisi ise muuta. Kilpkonnaga kauplemise süsteem võttis seda arvesse, et vältida halbu tulemusi, millel polnud süsteemi reeglitega mingit pistmist.
Ta lubas tegutseda ainult suurte positsioonidega, kui turg oli väga likviidne. Midagi, mis juhtus valdavas enamuses ajast.
Kas kilpkonnade kauplemissüsteem töötab?
Nagu Richard Dennis ütles raamatus nimega Market Wizards: „Kui ma avaldaksin oma kauplemissüsteemi, ei järgiks seda keegi. Saladus on järjepidevus ja distsipliin. Igaüks saab luua kasumliku kauplemissüsteemi, kuid vähestel on tahtejõudu sellest kinni pidada ka siis, kui asjad lähevad valesti. "
Tänu Curtis Faithile (üks katse kilpkonnadest) teame nüüd, millised on kilpkonnadega kauplemise süsteemi täpsed reeglid. Kaupleja, kellel õnnestus tänu sellele kauplemissüsteemile palju raha teenida.
Kuid selleks, et kontrollida, kas see ikka töötab, on soovitatav kvantitatiivselt kontrollida, kas see töötab. See tähendab, et programmeerige kauplemisreeglid ja hankige tulemused. Tehke seda, mida nimetatakse backtestiks.